Спекулятивная механика 23

Как сооружать ценовые графики и отыскивать в них пищу для прибыли

Фото: Alamy / Photas

Впереди длинные новогодние выходные, и для деятельного человека хоть куда технология занять себя - исследовать программу для анализа графиков цен. Сидеть за салатом оливье и телевизором с "Иронией судьбы" надоест, а уехавшим из страны может наскучить слоняться по улицам, к примеру, Рио-де-Жанейро. Цель себе не возбраняется определить самую высокую: обусловить признаки разворота российских биржевых индексов и наступления момента для покупок акций.

В системах интернет-трейдинга (QUIK, NetInvestor, TRANSAQ, Alfa-Direct и прочих) разрешается близиться к графикам* творчески: накладывать на них линии, математические индикаторы, проводить анализ. Но существуют и специальные программы, обладающие намного большими возможностями. Помимо того что они содержат инструменты для применения популярных методов анализа, в них встроены языки программирования, с помощью которых вы можете сформировать свою механическую торговую систему (МТС). Если сходить ещё дальше, то позволительно сотворить биржевого робота, тот, что будет делать в соответствии с заложенным вами алгоритмом и независимо делать сделки.

В России наиболее распространены программы MetaStock (Equis.com), Omega TradeStation (Tradestation.com), Wealth-Lab (Wealth-lab.com) , AmiBroker (Amibroker.com). Ниже мы опишем некоторые возможности программы MetaStock (MS).

Установка, настройка, поддержка

Сейчас EQUIS продает MetaStock версии 10 за $1650 (Wealth-Lab стоит $799). Но если мы говорим о вашей первой программе, то подойдет и версия 7, так более того будет лучше. Главное, чтобы это был вариант Real-Time , а не больше недорогой End-of-Day , который лишен возможности просматривать внутридневные графики и обновлять их в режиме реального времени. Как некогда писали в книге "Подарок молодым хозяйкам": если к вам пришли гости, а у вас ничего нет, пошлите прислугу в погреб. Итак, найдите и установите MetaStock.

К программе прилагается ценовая история американских "голубых фишек", индексов. Получить данные по российским акциям и индексам разрешено в разделе "Экспорт данных" на специальных сайтах.

Скачайте архивный файл с сайта Finam.ru, в котором держатся данные по всем акциям ММВБ - это Micex.zip, разархивируйте его, в частности в отдельную папку Micex, и можно пользоваться. Выберете в меню MetaStock File - New - Chart, перейдите в папку Micex - и перед вами окажутся названия акций. Кликните, например, в Сбербанк, и вы увидите его дневной график. Аналогичным образом можно принять данные в одном файле для всех акций РТС.

Перпетуум-мобиле

Теперь о собственно создании МТС. Раньше у меня был зуд, который по иному как бредовым не назовешь. Он заключался в желании забрать график (статистические данные) - это роль цены P в зависимости от времени T и поднять под него формулу P (T) методами математического анализа. После получения формулы можно было бы подставить вместо T будущую дату и заполучить перспектива P. Метод аппроксимации на самом деле используется, например, в аэродинамике, но он идеально не работает, когда речь идет о бирже. Исааку Ньютону приписывают фразу: "Я могу предсказать, где будет находиться каждая из планет посредством миллионы лет с точностью до секунды, при всем при том я не могу предсказать, куда в следующую минуту погонит цены эта безумная толпа". В связи с этим для определения тенденции на биржевых графиках применяют различного рода сглаживания, усреднения и прочее.

В MetaStock есть немного примеров механических торговых систем. Рассмотрим хрестоматийный пример. Создайте график цены акций Сбербанка. Затем воспользуйтесь меню Tools - System Tester. Это и есть функции создания и тестирования МТС. Выберите Equis - SMA Crossovers w/Opt и кликните по ее названию. Про скользящие средние (Moving Average - MA) мы уже писали не единственный раз, а в рубрике "Дневники фондового рынка" мы накладываем на графики индексов двухсотую среднюю.

Вкладка Enter Long задает обстоятельство для покупки - открытия длинной позиции. В ней будет стоять выражение типа Mov (C, opt1, S) » Mov (C, opt2, S). Это означает, что знак к покупке - пересечение двух средних. Вкладки Close Long, Open Short и Close Short содержат аналогичные условия. То есть эта стратегия предполагает, что вы вечно имеете позицию на рынке - короткую или длинную. Смысл Long и Short пояснен в "Словаре профессионального инвестора" на вкладке в центре журнала.

Mov (C, opt1, S) - простая средняя (S - Simple), которая считается по ценам закрытия (C - Close), но не имеет конкретного параметра периодичности. Если вы нажмете на кнопку Optimize, то увидите две переменные opt1 и opt2, для которых задан диапазон (mini/noindex>mum / maxi/noindex>mum) и шаг (Step) возможных изменений. Укажите, что opt1 меняется от 5 до 20 с шагом 1. Диапазон для opt2: самое малое 10, максимум 50, шаг 1.

Если вы вернетесь в основное меню System Tester и нажмете кнопку Test, то MetaStock начнет перебирать opt1 и opt2 в поисках лучшей комбинации - тестировать эту стратегию на имеющихся исторических данных.

В результате тестирования вы увидите кривую доходности данной стратегии (Equity), на ценовом графике сигналы на покупку-продажу в виде красных и зеленых стрелок. Кроме этого появится оконце Report, в нем отобразятся подобранные значения opt1 и opt2. В самой верхней строке вы обнаружите лучшие значения параметров средних. Столбец Net Profit показывает доходность стратегии в денежных единицах при стартовом капитале $1000. В случае со Сбербанком самая доходная комбинация - opt1 = 6, opt2 = 32.

По сути, это все. Вы воспользовались примером торговой стратегии, подобрали (оптимизировали) ее параметры. Здесь на скриншот нанесены средние с параметрами 6 (синяя линия) и 32 (зеленая), вследствие этого наглядно видно, как это работает.

В MS есть и другие примеры МТС, основанные на популярных индикаторах RSI, MACD, Bollinger. Вы сами можете без труда их протестировать и даже вкусить скрестить между собой с целью увеличения эффективности.

Здесь мы не обсуждаем вопросительный мотив качества стратегий и торговые идеи. Во-первых , последними нечасто кто делится. Во-вторых , глядя на пересекающиеся средние, у вас самих будут являться мысли, что же можно улучшить. Ведь тотчас заметны неправильные срабатывания во пора бокового движения рынка - пилы, на которой теряются деньги: кривая Equity ползет вниз. В-третьих , напридумывать стратегий несложно самому. В данной статье хотелось донести сам принцип построения МТС и работы MetaStock. Покопавшись в примерах стратегий и получив знания о стандартных индикаторах, вы нетрудно разберетесь в языке программирования MS. Для получения адекватного результата при тестировании необходимо учесть брокерскую комиссию и то, что реальные сделки будут совершаться на условиях хуже теоретических.

Психологический error

Первая мысль, которая возникает: зачем все так не делают? Причины в первую очередность психологические. В подход необходимо от души доверять и потратить непочатый край времени на работу, откинув лень, которая постоянно толкает по проторенной дорожке. Отдельная задача - игрокам крайне сложно методично исполнять сигналы своей системы и держать прибыльную позицию. Один из способов постановить эту проблему - возложить совершать сделки другому лицу, лучше женщине, она не моргнув глазом будет реализовывать сигналы МТС. Но психология трейдинга - отдельная тема, которую, возможно, мы будем раскрывать в других статьях.

* Дневной график: одна точка (свеча) - один коммерческий день. Внутридневной график: одна точка - 1, 5, 10, 15, 60 (один час) или произвольное число минут.