Спекулятивная механика

Как строить ценовые графики и находить в них пищу для прибыли

Фото: Alamy / Photas

Впереди длинные новогодние выходные, и для деятельного человека хороший способ занять себя - изучить программу для анализа графиков цен. Сидеть за салатом оливье и телевизором с "Иронией судьбы" надоест, а уехавшим из страны может наскучить слоняться по улицам, к примеру, Рио-де-Жанейро. Цель себе можно поставить самую высокую: определить признаки разворота российских биржевых индексов и наступления момента для покупок акций.

В системах интернет-трейдинга (QUIK, NetInvestor, TRANSAQ, Alfa-Direct и прочих) можно подходить к графикам* творчески: накладывать на них линии, математические индикаторы, проводить анализ. Но существуют и специальные программы, обладающие намного большими возможностями. Помимо того что они содержат инструменты для применения популярных методов анализа, в них встроены языки программирования, с помощью которых вы можете создать свою механическую торговую систему (МТС). Если пойти еще дальше, то можно создать биржевого робота, который будет действовать в соответствии с заложенным вами алгоритмом и самостоятельно совершать сделки.

В России наиболее распространены программы MetaStock (Equis.com), Omega TradeStation (Tradestation.com), Wealth-Lab (Wealth-lab.com) , AmiBroker (Amibroker.com). Ниже мы опишем некоторые возможности программы MetaStock (MS).

Установка, настройка, поддержка

Сейчас EQUIS продает MetaStock версии 10 за $1650 (Wealth-Lab стоит $799). Но если мы говорим о вашей первой программе, то подойдет и версия 7, так даже будет лучше. Главное, чтобы это был вариант Real-Time , а не более дешевый End-of-Day , который лишен возможности просматривать внутридневные графики и обновлять их в режиме реального времени. Как некогда писали в книге "Подарок молодым хозяйкам": если к вам пришли гости, а у вас ничего нет, пошлите прислугу в погреб. Итак, найдите и установите MetaStock.

К программе прилагается ценовая история американских "голубых фишек", индексов. Получить данные по российским акциям и индексам можно в разделе "Экспорт данных" на специальных сайтах.

Скачайте архивный файл с сайта Finam.ru, в котором содержатся данные по всем акциям ММВБ - это Micex.zip, разархивируйте его, например в отдельную папку Micex, и можно пользоваться. Выберете в меню MetaStock File - New - Chart, перейдите в папку Micex - и перед вами окажутся названия акций. Кликните, например, в Сбербанк, и вы увидите его дневной график. Аналогичным образом можно получить данные в одном файле для всех акций РТС.

Перпетуум-мобиле

Теперь о собственно создании МТС. Раньше у меня был зуд, который иначе как бредовым не назовешь. Он заключался в желании взять график (статистические данные) - это значение цены P в зависимости от времени T и подобрать под него формулу P (T) методами математического анализа. После получения формулы можно было бы подставить вместо T будущую дату и получить будущее P. Метод аппроксимации на самом деле используется, например, в аэродинамике, но он совершенно не работает, когда речь идет о бирже. Исааку Ньютону приписывают фразу: "Я могу предсказать, где будет находиться каждая из планет через миллионы лет с точностью до секунды, однако я не могу предсказать, куда в следующую минуту погонит цены эта безумная толпа". В связи с этим для определения тенденции на биржевых графиках применяют различного рода сглаживания, усреднения и прочее.

В MetaStock есть несколько примеров механических торговых систем. Рассмотрим хрестоматийный пример. Создайте график цены акций Сбербанка. Затем воспользуйтесь меню Tools - System Tester. Это и есть функции создания и тестирования МТС. Выберите Equis - SMA Crossovers w/Opt и кликните по ее названию. Про скользящие средние (Moving Average - MA) мы уже писали не один раз, а в рубрике "Дневники фондового рынка" мы накладываем на графики индексов двухсотую среднюю.

Вкладка Enter Long задает условие для покупки - открытия длинной позиции. В ней будет стоять выражение типа Mov (C, opt1, S) » Mov (C, opt2, S). Это означает, что сигнал к покупке - пересечение двух средних. Вкладки Close Long, Open Short и Close Short содержат аналогичные условия. То есть эта стратегия предполагает, что вы постоянно имеете позицию на рынке - короткую или длинную. Смысл Long и Short пояснен в "Словаре профессионального инвестора" на вкладке в центре журнала.

Mov (C, opt1, S) - простая средняя (S - Simple), которая считается по ценам закрытия (C - Close), но не имеет конкретного параметра периодичности. Если вы нажмете на кнопку Optimize, то увидите две переменные opt1 и opt2, для которых задан диапазон (minimum / maximum) и шаг (Step) возможных изменений. Укажите, что opt1 меняется от 5 до 20 с шагом 1. Диапазон для opt2: минимум 10, максимум 50, шаг 1.

Если вы вернетесь в основное меню System Tester и нажмете кнопку Test, то MetaStock начнет перебирать opt1 и opt2 в поисках лучшей комбинации - тестировать эту стратегию на имеющихся исторических данных.

В результате тестирования вы увидите кривую доходности данной стратегии (Equity), на ценовом графике сигналы на покупку-продажу в виде красных и зеленых стрелок. Кроме этого появится окно Report, в нем отобразятся подобранные значения opt1 и opt2. В самой верхней строке вы обнаружите лучшие значения параметров средних. Столбец Net Profit показывает доходность стратегии в денежных единицах при стартовом капитале $1000. В случае со Сбербанком самая доходная комбинация - opt1 = 6, opt2 = 32.

По сути, это все. Вы воспользовались примером торговой стратегии, подобрали (оптимизировали) ее параметры. Здесь на скриншот нанесены средние с параметрами 6 (синяя линия) и 32 (зеленая), поэтому наглядно видно, как это работает.

В MS есть и другие примеры МТС, основанные на популярных индикаторах RSI, MACD, Bollinger. Вы сами можете легко их протестировать и даже попробовать скрестить между собой с целью увеличения эффективности.

Здесь мы не обсуждаем вопрос качества стратегий и торговые идеи. Во-первых , последними редко кто делится. Во-вторых , глядя на пересекающиеся средние, у вас самих будут появляться мысли, что же можно улучшить. Ведь сразу заметны ложные срабатывания во время бокового движения рынка - пилы, на которой теряются деньги: кривая Equity ползет вниз. В-третьих , напридумывать стратегий легко самому. В данной статье хотелось донести сам принцип построения МТС и работы MetaStock. Покопавшись в примерах стратегий и получив знания о стандартных индикаторах, вы легко разберетесь в языке программирования MS. Для получения адекватного результата при тестировании необходимо учитывать брокерскую комиссию и то, что реальные сделки будут совершаться на условиях хуже теоретических.

Психологический error

Первая мысль, которая возникает: почему все так не делают? Причины в первую очередь психологические. В подход необходимо искренне верить и потратить много времени на работу, откинув лень, которая всегда толкает по проторенной дорожке. Отдельная проблема - игрокам очень сложно методично исполнять сигналы своей системы и удерживать прибыльную позицию. Один из способов решить эту проблему - поручить совершать сделки другому лицу, лучше женщине, она не моргнув глазом будет реализовывать сигналы МТС. Но психология трейдинга - отдельная тема, которую, возможно, мы будем раскрывать в других статьях.

* Дневной график: одна точка (свеча) - один торговый день. Внутридневной график: одна точка - 1, 5, 10, 15, 60 (один час) или произвольное количество минут.